Математическое моделирование в экономикеЭконометрические модели, а также основанные на них методы анализа и прогнозирования [1, 2], в последнее десятилетие активно применяются для исследования процессов в национальной экономике. Моделирование и прогнозирование переходной экономики имеет ряд существенных особенностей, включая разнообразные нарушения модельных предположений, структурные изменения, короткую длину временных рядов и т.д. Это обуславливает актуальность разработки и применения статистических методов анализа и прогнозирования, учитывающих данные нарушения [3]. Теоретические и прикладные исследования в указанной области ведутся в Национальном научно-исследовательском институте прикладных проблем математики и информатики Белорусского государственного университета (НИИ ППМИ БГУ). Можно выделить три основных направления, в рамках которых осуществляется разработка и применение методов и программного обеспечения эконометрического моделирования и прогнозирования: 1) моделирование и прогнозирование национальной экономики;
2) прогнозирование и оценка вариантов денежно кредитной политики (ДКП);
3) анализ и прогнозирование рисков в банковской деятельности.
Моделирование и прогнозирование национальной экономикиИсследования в рамках данного направления начались в 1997 г. разработкой в интересах Министерства экономики Республики Беларусь математического и программного обеспечения эконометрического моделирования и прогнозирования динамики важнейших макроэкономических показателей белорусской экономики. Итогом проведенных исследований явилось создание первого отечественного эконометрического ППП СЭМП («Система эконометрического моделирования и прогнозирования») [1]. В пакете реализованы, как традиционные, так и робастные методы статистического прогнозирования. Помимо заказчика проекта, ППП СЭМП внедрен в Национальном банке Республики Беларусь, а также в ряде белорусских университетов. Дальнейшее развитие данного направления имело место в рамках международных проектов. В 2001-2003 годах осуществлялся совместный белорусско-российский проект при финансовой поддержке БРФФИ. С российской стороны в проекте участвовал Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) РАН. В ходе проекта была разработана система эконометрических моделей, предназначенная для анализа и прогнозирования инфляции, обменного курса белорусского рубля, процентных ставок и других социально-экономических индикаторов. В 2003-2007 годах в рамках проекта INTAS совместно с университетами Великобритании, Франции, России и Украины разработаны эконометрические модели национальных экономик Беларуси, России и Украины на основе методологии LAM (Long-runAdjustedModeling), а также межстрановая модель LAM ICM и специальное программное обеспечение GIRAF ICM (Guesstimation, ImpulseResponseAnalysis, andForecastingforInter-CountryModel) предназначенное для построения и использования разработанных моделей [4].
Прогнозирование и оценка вариантов денежно кредитной политики (ДКП)Проведение эффективной ДКП обуславливает необходимость разработки и оценки альтернативных вариантов (сценариев) ДКП. Для этой цели в центральных банках традиционно применяется разнообразный модельный инструментарий в виде эконометрических и аналитических моделей. Разработка подобного инструментария в виде систем эконометрических моделей в интересах Национального банка Республики Беларусь ведется в НИИ ППМИ БГУ совместно с заинтересованными аналитическими подразделениями банка. К настоящему времени разработано и внедрено две системы эконометрических моделей, предназначенных для прогнозирования целевых индикаторов и оценки вариантов ДКП в условиях переходной экономики Республики Беларусь: система СЭМ-ДКП-1 (2004 г.) [5] и система СЭМ-ДКП-2 (2007 г.) [6]. Одновременно проводились исследования, связанные с разработкой робастных алгоритмов статистического прогнозирования в условиях структурных искажений эконометрических моделей [7, 8].
Анализ и прогнозирование рисков в банковской деятельностиК числу наиболее актуальных задач управления банковскими рисками, для решения которых активно применяются методы робастного эконометрического прогнозирования, можно отнести: 1) анализ и прогнозирование устойчивости коммерческих банков и разработка систем раннего предупреждения банковских кризисов; 2) оценка и прогнозирование кредитоспособности заемщиков коммерческих банков (физических и юридических лиц) или кредитный скоринг. Результаты применения эконометрических моделей для решения задачи прогнозирования устойчивости коммерческих банков в практике белорусской банковской системы представлены в [7]. Результаты исследований, связанные с разработкой алгоритмов анализа и прогнозирования кредитного риска на основе методов дискриминантного анализа эконометрических моделей зависимостей представлены в [8-12].
Литература
|
Новости
24.10.2023
II Международная научная конференция
26.05.2023
XХVIII научно-практическая конференция
28.04.2023
TIBO 2023
02.01.2023
Программный комплекс ЭАДП
27.12.2022
С Новым годом!
21.11.2022
Программный инструментарий
13.09.2022
XIII Международная научная конференция
05.09.2022
Компьютерный анализ данных и моделирование
21.02.2022
Вакансии
|